高考问答非机动车十字路口直行:用eviews作granger检验的一些细节问题
来源：百度文库 编辑：高考问答 时间：2024/04/28 03:27:04
问题：
一、单整检验
1. ADF检验时，include in test equation 中的选项，我看的书上说是先画图，根据曲线图来判断选择intercept 或是trend & intercept。所以我选的是trend & intercept。但是许多书上的例子都是选择的intercept，即只有常数项。我该选哪个？
2. 最大滞后数maxmum根据什么如何确定？
3.对检验结果进行分析时，假设结果如下所示，
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.849844 0.9354
Test critical values: 1% level -4.728363
5% level -3.759743
10% level -3.324976
因为-0.849844大于-4.728363、-3.759743、-3.324976，所以各置信水平下，都应该接受原假设，认为有单位根。这样判断对不对？
二、协整检验
1. 六种模型选哪一种？
2. lag intervals应该选的滞后阶数是多少？这个与单整检验的结果有关系吗？
3.我没有建VAR或着VEC模型然后再检验，直接用GROUP数组种的数据用VIEW中的cointegration test specification 命令检验的，怎样对检验结果进行分析？怎样才能说明存在协整关系？（能否贴一个实例的eviews分析结果加说明？）
另外一种检验方法就是先用procs计算序列残差，然后对参差进行单位根检验，这种检验方法似乎分析起来比较简单，但是怎样用procs计算参差，我就不会操作了：（
三、granger检验
最后判断时如何查f表？我不知道怎么找到n1和n2。
问题太多了，多谢指导！
一、单整检验
1. ADF检验时，include in test equation 中的选项，我看的书上说是先画图，根据曲线图来判断选择intercept 或是trend & intercept。所以我选的是trend & intercept。但是许多书上的例子都是选择的intercept，即只有常数项。我该选哪个？
2. 最大滞后数maxmum根据什么如何确定？
3.对检验结果进行分析时，假设结果如下所示，
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.849844 0.9354
Test critical values: 1% level -4.728363
5% level -3.759743
10% level -3.324976
因为-0.849844大于-4.728363、-3.759743、-3.324976，所以各置信水平下，都应该接受原假设，认为有单位根。这样判断对不对？
二、协整检验
1. 六种模型选哪一种？
2. lag intervals应该选的滞后阶数是多少？这个与单整检验的结果有关系吗？
3.我没有建VAR或着VEC模型然后再检验，直接用GROUP数组种的数据用VIEW中的cointegration test specification 命令检验的，怎样对检验结果进行分析？怎样才能说明存在协整关系？（能否贴一个实例的eviews分析结果加说明？）
另外一种检验方法就是先用procs计算序列残差，然后对参差进行单位根检验，这种检验方法似乎分析起来比较简单，但是怎样用procs计算参差，我就不会操作了：（
三、granger检验
最后判断时如何查f表？我不知道怎么找到n1和n2。
问题太多了，多谢指导！